巴克莱是全球顶尖的投资银行，也是全球第一只被动指数基金与首支主动量化基金的发行者，同时也是因子投资的重要发源地与推广者。巴克莱的量化部门（尤其是曾经的Lehman Brothers遗留团队）在衍生品定价、风险建模、量化策略研究方面拥有极深的积淀。工作风格更偏向于为交易台提供模型和策略支持，严谨、深入且贴近市场一线，拥有卖方量化的深厚底蕴。此外，巴克莱在我国公募领域有公募三剑客的深刻影响，三位巴克莱的量化老将共同撑起中国公募量化投资的早期版图。

核心人物——创始人高亢2010年加入Two Sigma担任量化研究员，主攻Alpha策略。后2015年回国加入了锐天投资，2019年建立衍复投资。

策略特点——衍复产品线以指数增强和对冲策略为主。衍复致力于自主研发与搭建交易和风控体系，通过不断投入IT系统建设与数据库来提升开发新策略效率，风控体系上衍复严格控制行业及风险因子的暴露。衍复的优势在于全频段分析数据，拥有更丰富的因子策略、更稳定的因子组合与更大的策略容量，在兼顾追求构建具有超额收益的持仓和避免持仓大幅偏离指数的前提下达到超额夏普目标。

核心人物——首席投资官孙林拥有复旦大学数学与应用数学专业学士学位，英国帝国理工学院数学和金融专业硕士特优学位。曾在巴克莱任职，2012-2018年间担任Two Sigma的短周期交易自营部门联席主管以及美国股票做市团队主管，在短周期交易策略与传统股票阿尔法策略积累了丰富的研发经验与方法论储备。

策略特点——量派的产品线以指数增强、股票中性、CTA与混合中性为主。权益资产相关策略上量派的模型具有低相关性、低波动率、高夏普的特点，且通过不以主动暴露风险敞口为盈利方式来优化风险回报比。期货相关资产相关策略上，量派的模型则拥有交易品种分散、持仓周期全频段、各策略因子动态组合的特点，通过不断打磨优化自主研发的交易环境，不断升级迭代软硬件来追求更优秀的交易执行效果。

核心人物——合伙人、基金经理章宇涵是北京大学数学学士，美国伊利诺伊大学香槟分校运筹学博士，曾任职于美国摩根士丹利。章总2015年加入Two Sigma，先后从事高频策略研究，低频宏观量化策略研究及管理机器学习策略研究团队，拥有15年全球期货市场投资经验。2023年5月，章总加入兰盈量投，担任合伙人&基金经理

策略特点——兰盈量投的策略线以CTA、期权套利、量化股票为主。CTA策略上兰盈量投追求多周期、多品种、多策略均衡运行，通过子模型不断迭代因子，逐渐增多因子数量。期权方面通过波动率的两种套利方式进行投资，量化股票策略通过多因子模型，利用股指及其衍生品对冲市场风险，旨在创造长期可持续的绝对收益。

核心人物——创始人朱明强是清华大学工程本科、加利福利亚洛杉矶分校应用数学博士，曾任瑞士信贷投研部研究和交易经理。2010年至2014年担任Two Sigma投研部基金经理。2014年底创立大道投资，现任大道投资总经理兼投资总监

核心人物——风控总监刘磊是清华大学计算机科学专业本科与硕士，哥伦比亚大学计算机科学原理硕士，持有CFA。刘总拥有10年Two Sigma公司管理经验，历任自动交易系统部、高频交易策略部、执行研究组副总裁。在创建交易模型预测市场影响、开发自动交易系统和研究分析高频交易策略等有丰富的经验和研究。

核心人物——总经理张凯程是美国西北大学电子和计算机工程系博士研究生，曾在Two Sigma投资部担任量化投资组合策略师、副总裁。

核心人物——创始人韩嘉睿曾获第38届IMO金牌，是北京大学数学、经济学学士；斯坦福大学统计学博士。韩总曾就职于BGI、Two Sigma、PCA Investments和城堡，曾为Citadel Securities合伙人和亚太地区主管。从业年限20年，现全面负责公司策略研发工作。

策略特点——知行通达产品线以指数增强为主，通过丰富的因子库、全面的机器学习技术以及低风险的投资组合优化技术构造完善的投研架构。此外采用全流程风控体系，从事前、事中、事后三个维度全面风控，同时关注流动性风险，尽量减少黑天鹅事件对产品冲击。知行通达的独特优势在于立足于Pure Alpha，不赌赛道而是通过大数定律瞄准超额，坚定做难而正确的长期稳健型产品。

核心人物——创始人徐晓波拥有纽约大学硕士学位，北大物理本科，经济双学位，通过CFA 3级。徐晓波先生曾在对冲基金Citadel从事量化交易策略的开发和研究。所在小组每天交易的美国股票交易额达到100亿美元。现在锐天投资担任总经理，在国内从事量化交易。

策略特点——锐天的产品线包括指数增强、量化选股与混合对冲策略。锐天拥有完整高效的策略开发流程，不同频段因子分别有专门团队进行挖掘，且持续研发投入通过多角度拓展新技术，目前包括各类高性能软硬件，以及近乎无限的分布式存储空间。此外，锐天拥有强大完备的风控体系，多层次多维度管理投资风险，针对中低频风格与高频风格都有针对性风险框架。

核心人物——法人高绍根曾在2014至2018年任citadel securities的China COO；2019年起至今负责众量资产全面管理工作。核心人物朱寅2014至2018年在citadel负责APAC高频策略研发，2019年至2024年担任知行通达高频策略负责人，2024年加入众量，全面负责策略研发工作。

核心人物——投研总监陈开泰是美国卡耐基梅隆大学金融工程硕士，上海交通大学应用数学学士，曾就职于千禧年与巴克莱，在Citadel时负责系统化套利策略的开发，包括中频统计套利，日内高频交易，期权套利。现担任鸣熙资产合伙人/投研总监。

核心人物——合伙人黄毅艺拥有美国伊利诺伊大学香槟分校电子工程系博士学位，上海交通大学电子工程系硕士学位。多年来从事股票量化策略研究开发，从2012年起先后任职于城堡投资(芝加哥)、高盛GoldmanSachs(GSAM)、蓝冠资产管理Bluecrest和城堡投资Citadel(纽约GQS)。也曾担任鸣石投资经理，对股票Alpha模型、风控模型和投资组合等有超过10年的深入研究。2024年9月加入兰盈量投，担任合伙人/基金经理。

策略特点——兰盈量投的策略线以CTA、期权套利、量化股票为主。CTA策略上兰盈量投追求多周期、多品种、多策略均衡运行，通过子模型不断迭代因子，逐渐增多因子数量。期权方面通过波动率的两种套利方式进行投资，量化股票策略通过多因子模型，利用股指及其衍生品对冲市场风险，旨在创造长期可持续的绝对收益。

核心人物——南京科锘的三位创始人均有城堡从业背景。董事徐志翔拥有华盛顿大学计算机博士学位，研究人工智能、机器学习、神经网络、深度学习等方向。徐先生曾在微软总部研究院担任实习研究员，在人工智能研究组负责Bing搜索引擎智能优化与Outlook垃圾邮件过滤系统。曾在Citadel担任基金经理，管理负责全球期货量化投资研究团队，管理资金5亿美元，日均交易70亿美元。

监事王皓拥有杜克大学统计学博士学位，研究贝叶斯统计、机器学习、金融计量方向。王先生曾在密歇根州立大学担任统计教授，研究机器学习、高维统计、金融资产定价，曾在国际顶级统计和金融期刊发表多篇文章。王先生在Citadel期间担任执行研究总管，管理量化研究团队，负责期货及股票风险模型、因子开发、数据研究。

第三位核心人物方铭涛拥有加州伯克利大学计算机学士学位，研究机器学习、分布式系统等方向。曾担任Citadel量化研究员，负责股票市场风险研究、数据模型、投资组合优化。后任城堡高频交易主管，管理团队负责Citadel高频交易系统的开发和研究，负责低延时交易系统、报单系统、纳秒级别实时数据系统。2017-2021年带领团队日均交易300亿美元。

核心人物——吴柯，海南盖亚青柯私募基金管理有限公司创始人，南方科技大学风险分析预测与管控研究院副教授、院长助理。10年以上A股量化经验，在多个国际知名期刊发表论文10余篇，自2017年起负责全球金融危机监测站，成果被全球大量金融机构密切关注和使用。

——马诚凯，海南盖亚青柯私募基金管理有限公司创始人，总经理兼投资总监，曾任上海元素金服资产管理有限公司投资总监，任职期间管理规模超过50亿。

——梁斯航，海南盖亚青柯私募基金管理有限公司联合创始人、量化研究总监，普林斯顿大学物理学博士，复旦大学物理学学士。曾任职于谷歌人工智能山景城总部，以及于城堡基金(Citadel LLC)担任 alpha 策略科学家。在《自然》等顶级期刊发表多篇论文。

策略特点——盖亚青柯的策略核心亮点是基于市场参与者特征和另类数据的独特量化模型，深度融合国际顶尖量化方法论与A股本土市场特性，充分考虑不同市场状态和不同市场结构的情况，做高、中、低频不同频段的预测融合，使策略业绩具有较长的可持续性。自主研发的“龙王”风控系统，以“灾害应急管理体系”思维构建风险管理系统方法论，在极端事件的分析方法、风险监测、预警预报和应对策略上具备显著优势。

核心人物——创始人吴小安拥有普林斯顿天体物理博士学位，南京大学硕士与学士学位。曾任职芝加哥Citadel Investment Group量化分析师，负责可转债、期权/CDS等衍生品的定价和策略开发。也曾任平安证券股权自营部门执行总经理，负责量化股权自营业务策略研发和交易。

核心人物——创始合伙人赖成迪拥有香港大学工学学士、硕士和博士学位，毕业论文曾获香港大学李嘉诚最佳论文奖。中国青少年科技创新奖得主。赖先生曾在对冲基金Citadel负责全球期货外汇量化策略的研发，参与管理的全球宏观组合连续多年取得业内领先业绩，现任智龙资本创始合伙人、投资总监。

策略特点——黑翼核心策略线为指数增强、全市场选股与市场中性。在策略开发上，黑翼注重精细化挖掘alpha，通过深耕中频多元化策略，每月不断新增挖掘因子，通过多维度收集海量数据，做到分散超额收益来源，整体具备投研体系中心化、策略研发精细化与超额收益最大化的优势。风控体系上黑翼采用风控贯穿全投资流程，24小时实时监控+人工监督。此外，黑翼也通过持续投入技术研发，完全自主开发软硬件平台，实现全天候运行与全频段交易。

策略特点——量派的产品线以指数增强、股票中性、CTA与混合中性为主。权益资产相关策略上量派的模型具有低相关性、低波动率、高夏普的特点，且通过不以主动暴露风险敞口为盈利方式来优化风险回报比。期货相关资产相关策略上，量派的模型则拥有交易品种分散、持仓周期全频段、各策略因子动态组合的特点，通过不断打磨优化自主研发的交易环境，不断升级迭代软硬件来追求更优秀的交易执行效果。

核心人物——创始人朱晓康是波士顿大学经济学博士，先后在巴克莱国际投资人和美国贝莱德担任基金经理和策略研究员，从事全球股票市场的量化策略研究和投资，2011年创办龙旗，担任创始人/CEO、首席投资官。

策略特点——龙旗策略线包括指数增强、主题精选、市场中性与量化择时。龙旗致力于人工挖掘因子，更具可持续性，注重因子挖掘的逻辑可解释性以及调整可能性，使因子衰减速度更慢、生命周期更长。此外，龙旗使用自研开发的IT架构，更加精准快速。策略风控上龙旗设置投委会，也会从盘前盘中盘后全流程把控，整体是机构化、科学化的运作机制。

核心人物——合伙人王英昊毕业于卡内基梅隆大学，拥有计算机和金融工程双学位，先后任职于德意志银行、麦格理银行和巴克莱银行负责量化策略的开发与执行。王先生精通金融数据的量化建模和研究体系的搭建，目前担任合伙人/CIO，主要负责多因子选股及择时模型的开发。

策略特点——时间序列的产品线包括多策略套利、对冲，宏观择时与指数增强。时间序列的投研体系特别在通过对全市场股票进行精准分类，再根据不同风格股票的底层逻辑精选优化因子，通过适配的因子合成框架与风控方案形成特定风格的选股模型。此外，时间序列的套利模型通过捕捉不同资产间不合理的价格偏差，借助多种工具参与价格回归，既可以作为独立市场中性策略，也可以作为股票中性的辅助策略管理基差与敞口。

核心人物——卓识基金总经理，基金经理张卓是清华大学学士、美国普林斯顿大学博士，主要研究方向为人工智能与机器学习。张卓先生曾在美国巴克莱资本从事期货高频策略投研工作，并在骑士资本担任自营交易期货部量化策略师。2016年创立卓识基金并担任公司首席执行官，拥有多年量化投资实战经验。

策略特点——1、【高并发、高稳定性IT系统】：源自期货背景的IT积累，卓识具有行业领先的高并发、高稳定性IT系统，底层架构使用FPGA硬件加速，以及C++等执行效率更高的语言体系，可适应各类成交环境。

2、【多频段Alpha策略】：多频段信号兼备，预测信号涵盖tick级别、秒、分钟、小时、天和周全频段，每个月策略会动态重新分配不同频段的子策略权重。

核心人物——投资总监赵俊辰拥有牛津大学数学与计算金融硕士特优学位，复旦大学数学与应用数学专业本科学位。赵先生先后在巴克莱资本（伦敦）、高盛（伦敦）FICC、摩根大通（纽约总部）从事外汇高频做市及自营交易，曾任Squarepoint Capital（纽约、新加坡）基金经理，负责管理北美市场股票、期货高频交易业务。

策略特点——玉数的核心策略是T0策略，自研超低延迟交易系统与实时中心化风控系统。T0下还区分T0中性与T0指增策略，T0+中性采用机器T0与底仓T0的交易方式与策略逻辑，策略优势在于完全指数成份股T0超额波动更小、策略容量更大，以及高换手、高成交率与成熟的基差管理。T0+指增主要是在指数底层T0基础上叠加基差择时信号，从而搏取日内T0和基差的双重超额收益。

核心人物——投资总监傅浩拥有8年国外金融机构从业（巴克莱银行，Spot Trading， Walleye Trading），历任量化研究员，交易总监，负责股票期权和期货的量化交易策略研发；拥有9年以上在中国期货，股票和可转债市场从事短周期策略自营交易经验。