

本周CTA发挥危机阿尔法作用逆势上涨,其余策略普遍下行。市场指数发生急跌,由于风格极致分化叠加指数本身下跌幅度较大,产品略有风格暴露就容易引起较大超额受损,本周各指增超额除沪深300外均表现不佳。其中微盘由于前期跌幅较多且受风格暴露连累程度小于其他指增,超额下降幅度相对较小。
本次回调基本属于市场极端情绪风险释放,目前市场已有企稳回升趋势。量化指增仍是捕捉市场行情的较好工具,且急跌后配置性价比或更强。


本周CTA发挥危机阿尔法作用逆势上涨,其余策略普遍下行。市场指数发生急跌,由于风格极致分化叠加指数本身下跌幅度较大,产品略有风格暴露就容易引起较大超额受损,本周各指增超额除沪深300外均表现不佳。其中微盘由于前期跌幅较多且受风格暴露连累程度小于其他指增,超额下降幅度相对较小。
本次回调基本属于市场极端情绪风险释放,目前市场已有企稳回升趋势。量化指增仍是捕捉市场行情的较好工具,且急跌后配置性价比或更强。